Regelsimulation und Backtesting
Die Regelsimulation ermöglicht es, neu erstellte Szenarien auf historischen Daten zu testen, um deren Auswirkungen vor der Liveschaltung präzise zu messen. Truvali führt diesen Test durch, bevor eine Regel aktiv geht, und liefert Ihnen Berichte über das erwartete Alarmvolumen sowie die Falsch-Positiv-Rate.
Das Produktivsystem ist kein Experimentierfeld
Eine einzige falsch konfigurierte Regel kann das Compliance-Team tagelang lahmlegen. Tausende Fehlalarme überfluten die Bildschirme. Während das Team mit der Bereinigung beschäftigt ist, laufen gesetzliche Fristen ab, und tatsächlich riskante Transaktionen gehen im Rauschen unter.
Dies stellt ein weitaus größeres operationelles Risiko dar als das Schreiben der Regeln selbst. Viele Institute zögern daher, neue Szenarien zu implementieren, und lassen ihre Abwehrmechanismen veralten.
Was leistet die Simulation?
Anstatt eine neu erstellte Regel direkt live zu schalten, führen Sie diese auf Ihren historischen Daten aus. Das System liefert Ihnen einen konkreten Bericht:
- Wie viele Alarme hätte die Regel im ausgewählten Zeitraum generiert? - Wie hoch wäre das durchschnittliche tägliche Alarmvolumen? - Wie viele dieser Alarme wären – basierend auf historisch ähnlich geschlossenen Fällen – Fehlalarme gewesen? - Welche Kundensegmente und Transaktionstypen wären am stärksten betroffen?
„Wenn Sie diese Regel heute aktivieren, wird sie durchschnittlich 1.000 Alarme pro Tag generieren, wovon 85 % Fehlalarme sein werden“ – diese Erkenntnis ist die wertvollste Information, die Sie vor einer Liveschaltung erhalten können.
Schwellenwerte durch Simulation optimieren
Die Simulation ist kein einmaliger Freigabeschritt. Sie können dieselbe Regel mit unterschiedlichen Schwellenwerten ausführen und die Ergebnisse vergleichen. So sehen Sie genau, wie viele Alarme Sie bei einem höheren Schwellenwert verpassen oder wie stark die Bearbeitungsschlange bei einem niedrigeren Schwellenwert anwächst.
Dadurch basieren Schwellenwerte nicht auf Schätzungen, sondern auf präzisen Messungen.
Einhaltung von Prüffristen sichern
Im Rahmen des risikobasierten Ansatzes müssen Sie verdächtige Transaktionen innerhalb bestimmter Fristen prüfen. Diese Fristen hängen direkt von der Kapazität Ihres Teams ab. Eine Regel live zu schalten, deren Alarmvolumen Sie nicht kennen, gefährdet letztlich Ihre Fähigkeit, diese Fristen einzuhalten.
Die Simulation zeigt Ihnen im Vorfeld, ob ein neues Szenario die Kapazitäten Ihres Teams übersteigt.
Regelhistorie und Performance-Vergleich
Auch die tatsächlichen Ergebnisse aktiver Regeln werden kontinuierlich überwacht. Regeln mit einer dauerhaft hohen Falsch-Positiv-Rate werden markiert, und das System schlägt optimierte Schwellenwerte vor. So stumpft Ihr Regelsatz im Laufe der Zeit nicht ab, sondern wird kontinuierlich präziser.
Vorteile für Ihr Unternehmen
- Entwicklung neuer Szenarien, ohne den Live-Betrieb als Testfeld zu missbrauchen.
- Schwellenwertkonfiguration auf Basis realer Messdaten.
- Vorhersehbare und stabile Prüffristen.
- Schnelle Reaktion auf neue Bedrohungen mit Gewissheit über die operativen Auswirkungen.
Häufige Fragen
- Wie viele historische Daten werden für die Simulation benötigt?
- Bei der Implementierung werden Ihre historischen Daten in das System migriert, sodass bereits ab dem ersten Tag aussagekräftige Tests möglich sind. Sie wählen den Testzeitraum selbst; längere Zeiträume eignen sich besonders, um saisonale Effekte zu berücksichtigen.
- Wie wird die Falsch-Positiv-Rate berechnet?
- Die Alarme, die eine Regel in der Vergangenheit generiert hätte, werden mit dem tatsächlichen Ausgang ähnlicher Fälle aus diesem Zeitraum abgeglichen. Das Ergebnis ist eine Prognose, bietet jedoch eine weitaus verlässlichere Entscheidungsgrundlage, als eine Regel völlig ungeprüft live zu schalten.
- Können wir dieselbe Regel mit unterschiedlichen Schwellenwerten testen?
- Ja. Das Ausführen einer Regel mit verschiedenen Schwellenwerten und der anschließende Vergleich der Ergebnisse ist der primäre Anwendungsfall der Simulation. So werden Schwellenwerte datenbasiert und nicht durch bloßes Schätzen festgelegt.
- Wird auch die Performance bereits aktiver Regeln überwacht?
- Ja. Regeln mit einer dauerhaft hohen Falsch-Positiv-Rate werden automatisch markiert, und das System schlägt Optimierungen für die Schwellenwerte vor. So bleibt Ihr Regelsatz stets präzise und aktuell.